Сигнал X ловит возврат к среднему: он появляется, когда цена ушла в крайнее положение и начала оттуда выходить. Это вход ПРОТИВ движения, и обращаться с ним нужно иначе, чем с трендовым.
На закрытии бара, где появилась метка. Внутри бара метка может появиться и исчезнуть — сигнал считается только по закрытым барам.
12 баров на M15, это 3 часа. Не по цели и не по стопу. Экспектация максимальна на 8–15 барах и становится отрицательной к 100-му: держать дольше значит отдавать заработанное обратно.
ATR × 4, и это защита от гэпа, а не способ выйти. Тесные симметричные стопы 0.8%/0.8% дали значимый минус на всех шести проверенных монетах: стоп срабатывает ровно там, где отклонение максимально — то есть перед разворотом.
Считается от риска в деньгах и расстояния до стопа. Плечо на количество монет не влияет — оно определяет только маржу и точку ликвидации.
Вход не меняется — меняется только момент выхода. Плавная кривая с широким плато надёжнее острого пика: пик означает, что значение подогнано под конкретные сделки.
экспектация на сделку, %
экспектация на сделку, %
экспектация, % — строки стоп, столбцы тейк
та же сетка на данных, которых подбор не видел
Одни и те же настройки на каждой монете. Это вопрос «где сигнал работает», а не «какие параметры подобрать под каждую» — на 30–60 сделках второе даёт красивые числа, которые не переживают следующий месяц. Монеты с малой выборкой приглушены.
Каждая строка — отдельная гипотеза, проверенная одним и тем же способом. Колонка «подбор» это данные, на которых идея выглядела хорошо; колонка «контроль» — данные, которых она не видела. Совпадение знака между ними и число согласных монет решают, есть эффект или это совпадение. Наведите на строку — покажет число сделок и t.
Обе половины вместе. Смотреть надо не на высоту, а на согласованность: если у большинства монет форма похожа, эффект общий, а не свойство одной.